Сравнение AJG с CSWC
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AJG in Insurance Brokers, CSWC in Asset Management. Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 17.21%/yr for CSWC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 9.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AJG имеют среднегодовую доходность 17.92%, а акции CSWC немного отстают с 17.21%.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
CSWC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 17.21%
Сравнение доходности по годам AJG и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.91% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
Correlation
The correlation between AJG and CSWC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between AJG and CSWC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
CSWC:
$1.76
AJG:
37.04
CSWC:
13.23
AJG:
3.84
CSWC:
1.00
AJG:
3.97
CSWC:
6.73
AJG:
$13.94B
CSWC:
$222.04M
AJG:
$7.63B
CSWC:
$172.70M
AJG:
$3.66B
CSWC:
$142.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. CSWC — Ранг доходности на риск
AJG
CSWC
Сравнение AJG c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.68 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 5.41 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.39 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и CSWC
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -68.33% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -15.75% | -24.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -27.74% | -16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -33.66% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -61.15% | +16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -3.42% | -34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -18.36% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 4.88% | +19.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и CSWC
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 5.56% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 13.93% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 19.02% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 22.66% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 27.41% | -4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и CSWC
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности CSWC в 12.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.66% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и CSWC
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and CSWC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to CSWC (5.56%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs CSWC's -68.33%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор