Сравнение AJG с CB
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AJG in Insurance Brokers, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, AJG returned 18.45%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 18.45% против 12.26% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам AJG и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between AJG and CB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.43 |
The correlation between AJG and CB shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
CB:
$28.35
AJG:
37.60
CB:
11.53
AJG:
3.90
CB:
0.80
AJG:
4.03
CB:
2.71
AJG:
$13.94B
CB:
$48.15B
AJG:
$7.63B
CB:
$17.01B
AJG:
$3.66B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. CB — Ранг доходности на риск
AJG
CB
Сравнение AJG c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.66 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.77 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и CB
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -50.99% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -9.36% | -31.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -14.35% | -30.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -19.26% | -25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -42.59% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -4.03% | -33.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -10.68% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 4.11% | +19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и CB
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.99% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 12.76% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 17.66% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 20.33% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 23.69% | -0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и CB
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AJG and CB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.23%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор