PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AJG с CAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 18.56% против 31.33% соответственно.

AJG

1 день
-1.00%
1 месяц
9.74%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-30.16%
3 года*
2.53%
5 лет*
9.77%
10 лет*
18.56%

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
2.51%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
157.79%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-14.95%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between AJG and CAT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.25

The correlation between AJG and CAT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

AJG:

38.12

CAT:

45.37

Коэффициент PEG

AJG:

3.95

CAT:

3.00

Коэффициент P/S

AJG:

4.08

CAT:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

AJG vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
4.43

-5.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
5.03

-6.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.65

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

11.24

-12.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

36.80

-38.09

AJG vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и CAT

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-73.43%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-13.88%

-26.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-34.05%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-34.05%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-43.36%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.46%

-3.18%

-33.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-19.73%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.87%

4.23%

+19.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и CAT

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.37%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

13.16%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

28.37%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

35.19%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

30.79%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

30.98%

-7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и CAT

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.23%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.63B
17.42B
(AJG) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
39.1%
35.1%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

AJG and CAT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (13.16%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор