Сравнение AJG с AXP
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AJG in Insurance Brokers, AXP in Credit Services. Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 18.65%/yr for AXP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -15.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AJG имеют среднегодовую доходность 17.92%, а акции AXP немного впереди с 18.65%.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам AJG и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between AJG and AXP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between AJG and AXP shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
AXP:
$16.23
AJG:
37.04
AXP:
19.25
AJG:
3.84
AXP:
1.64
AJG:
3.97
AXP:
2.62
AJG:
$13.94B
AXP:
$82.41B
AJG:
$7.63B
AXP:
$68.81B
AJG:
$3.66B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. AXP — Ранг доходности на риск
AJG
AXP
Сравнение AJG c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.18 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.40 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.17 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и AXP
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -83.91% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -23.90% | -16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -28.76% | -15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -31.55% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -49.64% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -18.42% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -22.05% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 10.96% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и AXP
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 6.27% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 20.03% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 26.27% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 29.49% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 31.83% | -8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и AXP
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности AXP в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и AXP
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and AXP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to AXP (6.27%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор