PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AJAN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и SPY

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%25.59%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с JPST
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AJAN и SPY

AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AJAN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.49

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

7.27

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.96

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.56

+0.97

Корреляция

Корреляция между AJAN и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и SPY

AJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AJAN и SPY

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-55.19%

+51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-12.05%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-5.53%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-9.09%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.54%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и SPY

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.35%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

9.50%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

19.06%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

17.06%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

17.92%

-14.06%