Сравнение AJAN с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
AJAN и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AJAN и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AJAN и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.56% | 6.12% | 7.78% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.03% | 11.76% | 15.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AJAN показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.03%.
AJAN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AJAN и PHEQ
AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
AJAN vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
AJAN
PHEQ
Сравнение AJAN c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJAN | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.79 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.70 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 8.70 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJAN | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AJAN и PHEQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJAN и PHEQ
AJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок AJAN и PHEQ
Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AJAN | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -12.55% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -4.39% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -2.02% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -1.03% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.53% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJAN и PHEQ
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AJAN | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.87% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 4.85% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 10.65% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 8.78% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 8.78% | -4.93% |