PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с JULT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с JULT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT).

AJAN и JULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и JULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и JULT

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-1.45%13.73%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у JULT с доходностью -1.45%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.35%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с APRQJULT с AAPR

Сравнение комиссий AJAN и JULT

AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULT в 0.74%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Доходность на риск

AJAN vs. JULT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c JULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANJULTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.89

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.79

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.77

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. JULT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и JULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANJULTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.05

+0.48

Корреляция

Корреляция между AJAN и JULT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и JULT

Ни AJAN, ни JULT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок AJAN и JULT

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки JULT в -13.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и JULT.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANJULTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-13.57%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-8.72%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.74%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-1.82%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.60%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и JULT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANJULTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.71%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

5.66%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

12.36%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

10.96%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

10.60%

-6.74%