Сравнение JULT с TLTW
JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JULT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). JULT is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past 3 years, JULT returned 15.38%/yr vs 1.31%/yr for TLTW. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JULT charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности JULT и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULT показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью -0.29%.
JULT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
TLTW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $637.76K | $1.63M | $1.35M | |
| $26.98M | $26.77M | $31.82M |
Сравнение доходности по годам JULT и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 8.70% | 13.73% | 17.43% | 21.34% | -4.54% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | -0.29% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
Correlation
The correlation between JULT and TLTW is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULT vs. TLTW — Ранг доходности на риск
JULT
TLTW
Сравнение JULT c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULT | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.69 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 1.69 | +14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULT и TLTW
Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.57% | -18.61% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -5.97% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -12.93% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -4.63% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -8.03% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.43% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULT и TLTW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.28% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 5.97% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 7.72% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 11.25% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 11.25% | -0.85% |
Сравнение комиссий JULT и TLTW
JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULT и TLTW
JULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.86% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 10.89% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULT and TLTW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JULT has higher volatility (2.60%) compared to TLTW (2.28%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, JULT leads with 15.38% vs 1.31% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JULT has performed better with a 15.38% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for JULT.
TLTW has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 0.00% for JULT.
JULT is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for JULT and 0.35% for TLTW.
JULT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULT и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор