PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с FEBP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

AJAN и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и FEBP

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.56%6.12%6.66%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.18%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью -1.18%.

AJAN

1 день
0.07%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.12%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.57%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с JANW

Сравнение комиссий AJAN и FEBP

AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

AJAN vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.78

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.75

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

9.20

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.19

+0.35

Корреляция

Корреляция между AJAN и FEBP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и FEBP

Ни AJAN, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJAN и FEBP

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-12.11%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-5.47%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-3.08%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.96%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.56%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и FEBP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.42%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

5.57%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

11.61%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

9.15%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

9.15%

-5.30%