PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBP с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBP с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

FEBP и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBP и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и JANW

2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%9.79%

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью -1.03%.

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с APRH
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с ARLUJANW с FEBT

Сравнение комиссий FEBP и JANW

FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JANW в 0.74%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

FEBP vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBPJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.90

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.67

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.51

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBP vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBPJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.14

+0.04

Корреляция

Корреляция между FEBP и JANW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и JANW

Ни FEBP, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEBP и JANW

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBPJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-9.69%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-6.18%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.88%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.26%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.08%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и JANW

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FEBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBPJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.66%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

3.65%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

8.11%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

6.77%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

6.73%

+2.43%