PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEBP с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEBP и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и MART


2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February
-1.82%12.06%12.73%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
-0.96%14.93%13.79%

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.96%.


FEBP

1 день
1.86%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.02%
1 год
13.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Сравнение комиссий FEBP и MART

FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MART в 0.74%.


Доходность на риск

FEBP vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина

MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEBPMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.81

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.71

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

9.61

-0.47

FEBP vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEBPMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.54

-0.38

Корреляция

Корреляция между FEBP и MART составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и MART

Ни FEBP, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEBP и MART

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, примерно равная максимальной просадке MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и MART.


Загрузка...

Показатели просадок


FEBPMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-11.61%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.77%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-3.33%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.93%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.56%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и MART

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) составляет 3.47%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FEBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEBPMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.90%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

5.56%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

12.18%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

9.82%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

9.82%

-0.66%