Сравнение FEBP с MART
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).
FEBP и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FEBP и MART
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEBP и MART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | -1.82% | 12.06% | 12.73% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | -0.96% | 14.93% | 13.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FEBP показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.96%.
FEBP
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MART
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEBP и MART
FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MART в 0.74%.
Доходность на риск
FEBP vs. MART — Ранг доходности на риск
FEBP
MART
Сравнение FEBP c MART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBP | MART | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.81 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 9.61 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBP | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.54 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FEBP и MART составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBP и MART
Ни FEBP, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEBP и MART
Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, примерно равная максимальной просадке MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и MART.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEBP | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -11.61% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -8.77% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.33% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.93% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.56% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBP и MART
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) составляет 3.47%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FEBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEBP | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.90% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 5.56% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 12.18% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 9.82% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 9.82% | -0.66% |