PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBP с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBP с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

FEBP и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBP и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и PBJA

2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с MARTFEBP с APRH
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий FEBP и PBJA

И FEBP, и PBJA имеют комиссию равную 0.50%.

FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

FEBP vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBPPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.88

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.70

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.53

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBP vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBPPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между FEBP и PBJA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и PBJA

Ни FEBP, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEBP и PBJA

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBPPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-8.50%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-6.16%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.89%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.58%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.10%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и PBJA

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FEBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBPPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.54%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

3.74%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

8.31%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

6.53%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

6.53%

+2.63%