PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) Коэффициент Сортино: 1.78

Коэффициент Сортино FEBP равен 1.78, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.78 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино FEBP

Выше среднего

FEBP опережает 67.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля

Позиция FEBP на рынке

График показывает коэффициент Сортино FEBP относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 0.80 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.80 до 2.00
Зеленая зона (верхние 25%): 2.00 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 10.86+
Медиана (50-й перцентиль): 1.42 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February с другими ETF в категории Options Trading за несколько временных периодов, показывая, как доходность FEBP с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
AAPR	Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026	2.78
FLJJ	Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF	2.68
EOCT	Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	2.63
QFLR	Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF	2.60
XAPR	FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April	2.47
DMAR	FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March	2.43
IDEC	Innovator International Developed Power Buffer ETF - December	2.31
YSEP	FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September	2.28
AJUL	Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026	2.27
PBAP	PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April	2.26
FEBP	PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February	1.78

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино FEBP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FEBP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore FEBP risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

FEBP Sharpe Ratio