PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEBP с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEBP и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и TLTW


Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.


FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий FEBP и TLTW

FEBP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


Доходность на риск

FEBP vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEBPTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.75

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.05

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.28

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

3.35

+5.88

FEBP vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEBPTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.75

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

-0.03

+1.21

Корреляция

Корреляция между FEBP и TLTW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и TLTW

FEBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.


TTM2025202420232022
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок FEBP и TLTW

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и TLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


FEBPTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-18.61%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-5.80%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.02%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-8.49%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.21%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и TLTW

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеют волатильность 3.50% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEBPTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.46%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

5.80%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

8.88%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

11.55%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

11.55%

-2.39%