Сравнение FEBP с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
FEBP и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FEBP и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEBP и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | -1.29% | 12.06% | 12.73% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FEBP показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
FEBP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEBP и TLTW
FEBP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
FEBP vs. TLTW — Ранг доходности на риск
FEBP
TLTW
Сравнение FEBP c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBP | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.05 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.28 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 3.35 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | -0.03 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между FEBP и TLTW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBP и TLTW
FEBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок FEBP и TLTW
Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEBP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -18.61% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -5.80% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -3.02% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -8.49% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.21% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBP и TLTW
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеют волатильность 3.50% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEBP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.46% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 5.80% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 8.88% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 11.55% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 11.55% | -2.39% |