PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

PGIM

Дата выпуска

31 янв. 2024 г.

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FEBP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FEBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.98%
12.75%
FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February показал доход в 0.79% с начала года и 12.74% за последние 12 месяцев.


FEBP

С начала года

0.79%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

6.98%

1 год

12.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.45%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.76%

1 год

20.57%

5 лет

12.64%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEBP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.70%0.79%
20242.02%1.34%-1.58%3.00%1.76%0.76%1.43%0.83%0.05%2.06%0.44%12.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEBP составляет 92, что ставит его в топ 8% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FEBP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEBP, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.521.68
Коэффициент Сортино FEBP, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.502.28
Коэффициент Омега FEBP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.551.31
Коэффициент Кальмара FEBP, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.442.55
Коэффициент Мартина FEBP, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.0810.40
FEBP
^GSPC

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.601.802.002.202.402.6006 AM12 PM06 PMThu 0606 AM12 PM06 PMFri 07
2.52
1.68
FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.52%
-1.52%
FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February показал максимальную просадку в 3.85%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

Текущая просадка PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.85%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23
-2.6%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.127 мая 2024 г.27
-1.72%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.616 сент. 2024 г.10
-0.86%12 февр. 2024 г.213 февр. 2024 г.215 февр. 2024 г.4
-0.78%23 окт. 2024 г.731 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February составляет 0.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.85%
3.86%
FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab