- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 31 янв. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции FEBP — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) показал доход в 6.79% с начала года и 18.57% за последние 12 месяцев.
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FEBP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FEBP закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | -0.27% | -3.04% | 6.30% | 2.37% | -0.05% | 6.79% | ||||||
| 2025 | 0.70% | -0.57% | -3.35% | -0.35% | 4.01% | 3.26% | 1.57% | 1.32% | 2.19% | 0.95% | 0.69% | 1.22% | 12.06% |
| 2024 | 2.02% | 1.34% | -1.57% | 2.99% | 1.76% | 0.76% | 1.43% | 0.83% | 0.05% | 2.06% | 0.44% | 12.73% |
Метрики бенчмарка
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February has an annualized alpha of 2.52%, beta of 0.55, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.19%) than losses (37.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.55 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.52%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 52.19%
- Участие в снижении
- 37.06%
Комиссия
Комиссия FEBP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEBP имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEBP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.93 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.60 | 13.52 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February показал максимальную просадку в 12.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.11%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.47%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.85%авг. 2024 г. | 19d | 11d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.60%апр. 2024 г. | 18d | 18d | 1mo 6dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.05%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| FEBP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -56.78% | +44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -9.10% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.74% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -10.72% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.97% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEBP
Добавьте PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEBP