PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBP с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBP с FEBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

FEBP и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBP и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и FEBT

2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%13.80%

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью -1.09%.

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с MARTFEBP с APRH
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с SAUG

Сравнение комиссий FEBP и FEBT

FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEBT в 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

FEBP vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBPFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.80

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.73

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

8.95

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBP vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBPFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между FEBP и FEBT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и FEBT

Ни FEBP, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		0.00%0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок FEBP и FEBT

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBPFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-13.19%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.86%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.54%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.22%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.71%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и FEBT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) составляет 3.50%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FEBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBPFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.93%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

6.14%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.60%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

9.88%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

9.88%

-0.72%