PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBP с JUNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBP с JUNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT).

FEBP и JUNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBP и JUNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и JUNT

2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у JUNT с доходностью -0.44%.

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с APRHFEBP с JANW
Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с DMARJUNT с AUGTJUNT с APRQJUNT с HOCTJUNT с AJAN

Сравнение комиссий FEBP и JUNT

FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JUNT в 0.74%.

JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

FEBP vs. JUNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c JUNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBPJUNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.85

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.63

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.58

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBP vs. JUNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUNT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и JUNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBPJUNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.45

-0.27

Корреляция

Корреляция между FEBP и JUNT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и JUNT

Ни FEBP, ни JUNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEBP и JUNT

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки JUNT в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и JUNT.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBPJUNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-12.78%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.93%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.74%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.03%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.52%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и JUNT

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) имеют волатильность 3.50% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBPJUNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.40%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

4.75%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

11.86%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

9.46%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

9.46%

-0.30%