Сравнение AJAN с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
AJAN и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AJAN и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AJAN и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 7.78% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AJAN и CAOS
AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
AJAN vs. CAOS — Ранг доходности на риск
AJAN
CAOS
Сравнение AJAN c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJAN | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.63 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.90 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.85 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 1.40 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJAN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.63 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AJAN и CAOS составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJAN и CAOS
Ни AJAN, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AJAN и CAOS
Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AJAN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -3.60% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.60% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.93% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.90% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.18% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJAN и CAOS
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что AJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AJAN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.74% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.31% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.68% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 4.37% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 4.37% | -0.51% |