PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

AJAN и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и BALT

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%10.32%

Доходность по периодам

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с HYSAJAN с SPYAJAN с JPST
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий AJAN и BALT

AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

AJAN vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.32

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.95

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

12.95

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.51

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.71

-0.18

Корреляция

Корреляция между AJAN и BALT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и BALT

Ни AJAN, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJAN и BALT

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-4.89%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-3.48%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.92%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.35%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.52%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и BALT

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что AJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.62%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.84%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.48%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

3.36%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

3.36%

+0.50%