PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIYY с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIYY с XOMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -58.54% vs 31.56% for XOMO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.

Доходность

Сравнение доходности AIYY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.83%.

AIYY

1 день
-0.65%
1 месяц
7.32%
С начала года
-24.75%
6 месяцев
-31.87%
1 год
-58.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIYY и XOMO

2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		-24.75%-58.98%-14.74%-1.63%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		16.83%6.90%6.11%-2.10%

Correlation

The correlation between AIYY and XOMO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.07

The correlation between AIYY and XOMO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AIYY:
AIYY с CONYAIYY с TSLYAIYY с APLYAIYY с OARKAIYY с SPYIAIYY с SMCYAIYY с NVDY
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Доходность на риск

AIYY vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 33
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIYYXOMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.58

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.10

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.28

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.31

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.43

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIYY vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIYYXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

1.58

-2.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.38

-1.21

Просадки

Сравнение просадок AIYY и XOMO

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и XOMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIYYXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-18.90%

-60.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-13.73%

-54.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.42%

-10.21%

-65.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.10%

-7.22%

-33.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.79%

4.92%

+42.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и XOMO

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIYYXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.68%

7.49%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.13%

16.60%

+22.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.75%

20.05%

+33.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.48%

18.93%

+31.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.48%

18.93%

+31.55%

Сравнение комиссий AIYY и XOMO

AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и XOMO

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.66%, что больше доходности XOMO в 35.68%

ПозицияTTM202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		164.66%168.33%98.26%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		35.68%31.64%26.94%5.13%

Часто задаваемые вопросы

AIYY and XOMO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIYY has higher volatility (15.68%) compared to XOMO (7.49%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs XOMO's -18.90%.

On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs -58.54% for AIYY. On fees, AIYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs -58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 35.68% for XOMO.

Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 1.01% for XOMO.

XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIYY и XOMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор