Сравнение AIYY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
AIYY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и JEPQ
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
AIYY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
AIYY
JEPQ
Сравнение AIYY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.09 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.66 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.27 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.82 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 8.93 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.09 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.84 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и JEPQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и JEPQ
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и JEPQ
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -20.07% | -59.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -11.58% | -56.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -4.89% | -73.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -3.55% | -34.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 2.36% | +37.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и JEPQ
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 6.08% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 10.52% | +27.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 18.54% | +37.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 16.91% | +33.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 16.91% | +33.65% |