Сравнение AIYY с JEPQ
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. AIYY is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, AIYY returned -58.54% vs 28.59% for JEPQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
AIYY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- -58.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.75% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 24.85% | 2.81% |
Correlation
The correlation between AIYY and JEPQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between AIYY and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
AIYY
JEPQ
Сравнение AIYY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.26 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 15.99 | -17.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 2.45 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 1.00 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и JEPQ
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -20.07% | -59.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -8.82% | -59.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.42% | -0.21% | -75.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.10% | -3.42% | -37.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.79% | 1.79% | +46.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и JEPQ
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 1.28% | +14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 9.06% | +30.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 11.72% | +42.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 16.60% | +33.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 16.60% | +33.88% |
Сравнение комиссий AIYY и JEPQ
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и JEPQ
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.66%, что больше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 164.66% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and JEPQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.68%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs -58.54% for AIYY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs -58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 10.08% for JEPQ.
AIYY is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор