Сравнение AIYY с JEPQ
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. AIYY is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, AIYY returned -65.37% vs 20.98% for JEPQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
AIYY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.61%
- 6 месяцев
- -35.77%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -65.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.79% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 3.02% |
Correlation
The correlation between AIYY and JEPQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
AIYY
JEPQ
Сравнение AIYY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.29 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.39 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.98 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и JEPQ
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.56%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.56% | -20.07% | -59.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -8.82% | -59.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -2.57% | -76.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -3.37% | -39.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.48% | 1.92% | +50.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и JEPQ
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.76% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 11.42% | +28.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 13.83% | +40.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 16.82% | +33.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 16.82% | +33.24% |
Сравнение комиссий AIYY и JEPQ
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и JEPQ
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 155.94%, что больше доходности JEPQ в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 155.94% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and JEPQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (12.61%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.56% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 20.98% vs -65.37% for AIYY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 20.98% return vs -65.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 155.94%, compared with 10.57% for JEPQ.
AIYY is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор