PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с JVASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVSX с JVASX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) and JVASX (JPMorgan Value Advantage Fund) are both mutual funds - AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while JVASX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, AIVSX returned 14.15%/yr vs 11.47%/yr for JVASX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AIVSX charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for JVASX.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и JVASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у JVASX с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции JVASX по среднегодовой доходности: 14.15% против 11.47% соответственно.

AIVSX

1 день
0.15%
1 месяц
2.19%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.01%
1 год
25.39%
3 года*
24.15%
5 лет*
14.73%
10 лет*
14.15%

JVASX

1 день
1.05%
1 месяц
2.31%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.43%
1 год
18.56%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVSX и JVASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		10.30%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		7.94%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%

Correlation

The correlation between AIVSX and JVASX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2005 г.

0.86

Over the past year, the correlation between AIVSX and JVASX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

JPMorgan Value Advantage Fund

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с VT
Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с VTVJVASX с PRNHX

Доходность на риск

AIVSX vs. JVASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c JVASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVSXJVASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.63

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.36

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.30

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

8.11

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVSX vs. JVASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVASX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и JVASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVSXJVASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.67

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и JVASX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки JVASX в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и JVASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVSXJVASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-57.87%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.04%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-14.21%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-17.50%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-41.09%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.53%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.27%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и JVASX

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVSXJVASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.62%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.18%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.38%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.70%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

18.40%

-1.82%

Сравнение комиссий AIVSX и JVASX

AIVSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JVASX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и JVASX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности JVASX в 11.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.63%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		11.77%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%

Часто задаваемые вопросы

AIVSX and JVASX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVSX has higher volatility (3.33%) compared to JVASX (2.62%). In terms of maximum drawdown, AIVSX dropped -50.90% vs JVASX's -57.87%.

AIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVSX и JVASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор