PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVSX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVSX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.64% соответственно.

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий AIVSX и DFIEX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

AIVSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVSXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.95

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.55

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.57

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

10.07

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVSXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.95

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.32

Корреляция

Корреляция между AIVSX и DFIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и DFIEX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и DFIEX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVSXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-62.22%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.01%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-28.66%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-41.04%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.75%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-12.26%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.81%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и DFIEX

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 5.75%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVSXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.09%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.45%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

15.90%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.65%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.35%

+0.20%