PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIT с WCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIT с WCN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AIT in Industrial Distribution, WCN in Waste Management. Over the past 10 years, AIT returned 23.22%/yr vs 13.46%/yr for WCN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIT и WCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Waste Connections, Inc. (WCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 23.22% против 13.46% соответственно.

AIT

1 день
-1.23%
1 месяц
2.93%
С начала года
23.56%
6 месяцев
22.12%
1 год
41.09%
3 года*
33.33%
5 лет*
29.00%
10 лет*
23.22%

WCN

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-18.06%
3 года*
4.83%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIT и WCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		23.56%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-19.41%16.89%
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.24%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%

Correlation

The correlation between AIT and WCN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.33

Over the past year, the correlation between AIT and WCN has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

AIT:

$10.56

WCN:

$5.48

Коэффициент P/E

AIT:

29.94

WCN:

28.30

Коэффициент PEG

AIT:

0.94

WCN:

1.34

Коэффициент P/S

AIT:

2.50

WCN:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$4.84B

WCN:

$9.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$1.47B

WCN:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$563.38M

WCN:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Industrial Technologies, Inc.

Waste Connections, Inc.

Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с WCCAIT с LINAIT с COSTAIT с SPYAIT с AVGOAIT с UNH
Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD

Доходность на риск

AIT vs. WCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIT c WCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AITWCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.83

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-1.10

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.86

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.84

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

-1.56

+9.28

AIT vs. WCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа WCN равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и WCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIT и WCN

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, примерно равная максимальной просадке WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и WCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AITWCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-68.85%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-21.69%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-24.75%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-24.75%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

-31.59%

-27.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-21.74%

+19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-8.40%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

11.64%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и WCN

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AITWCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.68%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

18.01%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

21.77%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

19.36%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

19.71%

+13.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и WCN

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности WCN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.61%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.88%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и WCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.25B
2.37B
(AIT) Общая выручка
(WCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIT и WCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Industrial Technologies, Inc. и Waste Connections, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
31.8%
0
Активы портфеля
AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

AIT and WCN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIT has higher volatility (6.78%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs WCN's -68.85%.

AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIT и WCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор