PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIT с MSFT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AIT operates in Industrial Distribution (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AIT returned 23.22%/yr vs 24.60%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.97%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 23.22% против 24.60% соответственно.

AIT

1 день
-1.23%
1 месяц
2.93%
С начала года
23.56%
6 месяцев
22.12%
1 год
41.09%
3 года*
33.33%
5 лет*
29.00%
10 лет*
23.22%

MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIT и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		23.56%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-19.41%16.89%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.97%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AIT and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.25

The correlation between AIT and MSFT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIT:

$12.02B

MSFT:

$2.98T

EPS

AIT:

$10.56

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

AIT:

29.94

MSFT:

23.81

Коэффициент PEG

AIT:

0.94

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

AIT:

2.50

MSFT:

9.37

Коэффициент P/B

AIT:

4.02

MSFT:

7.18

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$4.84B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$1.47B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$563.38M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Industrial Technologies, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с WCCAIT с LINAIT с COSTAIT с SPYAIT с AVGOAIT с UNH
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AIT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AITMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.60

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.68

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.45

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

-0.92

+8.64

AIT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIT и MSFT

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AITMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-69.38%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-33.91%

+21.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-33.91%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-37.15%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

-37.15%

-22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-25.79%

+23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-21.78%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

16.56%

-11.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и MSFT

Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 6.78%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AITMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

10.74%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

22.41%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

25.54%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

26.68%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

27.07%

+6.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и MSFT

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.61%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.25B
82.89B
(AIT) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIT и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Industrial Technologies, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
31.8%
67.6%
Активы портфеля
AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

AIT and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.74%) compared to AIT (6.78%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs MSFT's -69.38%.

AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIT и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор