Сравнение AIT с DOL
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) is a stock, while DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Over the past 10 years, AIT returned 24.07%/yr vs 9.92%/yr for DOL. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AIT и DOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 39.96%, что значительно выше, чем у DOL с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции DOL по среднегодовой доходности: 24.07% против 9.92% соответственно.
AIT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 23.95%
- С начала года
- 39.96%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 33.84%
- 10 лет*
- 24.07%
- Всё время*
- 14.41%
DOL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 9.92%
- Всё время*
- 5.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.83M | $94.73M | $86.94M | |
| $1.73M | $1.24M | $1.18M |
Сравнение доходности по годам AIT и DOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 39.96% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 18.01% | 37.35% | 4.08% | 16.77% | -6.72% | 11.54% | -3.22% | 19.47% | -12.93% | 22.25% |
Correlation
The correlation between AIT and DOL is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between AIT and DOL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. DOL — Ранг доходности на риск
AIT
DOL
Сравнение AIT c DOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIT | DOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.81 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 10.56 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIT и DOL
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки DOL в -60.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и DOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIT | DOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -60.79% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -11.33% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -12.44% | -13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -24.57% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -35.99% | -23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -13.53% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.01% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и DOL
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIT | DOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.10% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 13.99% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 15.86% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.40% | 15.59% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.36% | 16.40% | +16.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и DOL
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DOL в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.54% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 2.42% | 2.83% | 3.78% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
AIT and DOL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIT has higher volatility (6.40%) compared to DOL (4.10%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs DOL's -60.79%.
DOL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIT и DOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор