PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIT с BJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIT с BJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. AIT operates in Industrial Distribution (Industrials), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AIT returned 29.00%/yr vs 14.13%/yr for BJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIT и BJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 0.20%.

AIT

1 день
-1.23%
1 месяц
2.93%
С начала года
23.56%
6 месяцев
22.12%
1 год
41.09%
3 года*
33.33%
5 лет*
29.00%
10 лет*
23.22%

BJ

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.38%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-18.45%
3 года*
13.89%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIT и BJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		23.56%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-23.58%
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.20%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%4.28%

Correlation

The correlation between AIT and BJ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.21

The correlation between AIT and BJ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIT:

$12.02B

BJ:

$11.67B

EPS

AIT:

$10.56

BJ:

$4.35

Коэффициент P/E

AIT:

29.94

BJ:

20.72

Коэффициент PEG

AIT:

0.94

BJ:

2.29

Коэффициент P/S

AIT:

2.50

BJ:

0.54

Коэффициент P/B

AIT:

4.02

BJ:

4.65

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$4.84B

BJ:

$21.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$1.47B

BJ:

$4.06B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$563.38M

BJ:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Industrial Technologies, Inc.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с WCCAIT с LINAIT с COSTAIT с SPYAIT с AVGOAIT с UNH
Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с ELVBJ с SPY

Доходность на риск

AIT vs. BJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIT c BJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AITBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.62

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.72

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.69

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

-1.10

+8.82

AIT vs. BJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BJ равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и BJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIT и BJ

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и BJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AITBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-38.76%

-27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-26.66%

+13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-29.80%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-29.80%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-24.79%

+22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-12.49%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

16.81%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и BJ

Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 6.78%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AITBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

11.63%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

22.58%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

29.84%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

32.31%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

37.14%

-3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и BJ

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.61%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и BJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.25B
5.66B
(AIT) Общая выручка
(BJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIT и BJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Industrial Technologies, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
31.8%
18.2%
Активы портфеля
AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

BJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

BJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

BJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

AIT and BJ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (11.63%) compared to AIT (6.78%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs BJ's -38.76%.

AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIT и BJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор