PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с PSCM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).

AIRR и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и PSCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		18.11%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 20.48% против 13.09% соответственно.

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%

PSCM

1 день
2.48%
1 месяц
0.04%
С начала года
18.11%
6 месяцев
28.41%
1 год
50.44%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с SPYIPSCM с TRINPSCM с XMEPSCM с aDPVPSCM с ADPV

Сравнение комиссий AIRR и PSCM

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Доходность на риск

AIRR vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRPSCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.76

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.46

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

2.81

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.89

10.86

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCM равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRPSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.76

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.40

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.24

Корреляция

Корреляция между AIRR и PSCM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и PSCM

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PSCM в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.09%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и PSCM

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и PSCM.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-51.34%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-17.76%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-35.36%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-51.34%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-4.39%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-10.99%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.60%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и PSCM

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

9.12%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

17.83%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

28.81%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

25.81%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

26.91%

-0.77%