PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с ITB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с ITB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

AIRR и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-5.30%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции ITB по среднегодовой доходности: 20.74% против 13.64% соответственно.

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%

ITB

1 день
0.52%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-3.26%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.46%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Сравнение комиссий AIRR и ITB

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF

Доходность на риск

AIRR vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRITBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

-0.11

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.07

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

-0.13

+5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

-0.31

+18.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

-0.11

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.22

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.11

+0.52

Корреляция

Корреляция между AIRR и ITB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и ITB

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ITB в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.25%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и ITB

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и ITB.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-86.53%

+44.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-24.45%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-40.55%

+12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-52.10%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-28.21%

+21.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-37.20%

+29.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

10.53%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и ITB

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

8.02%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

19.22%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

30.43%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

29.07%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

29.81%

-3.66%