PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

AIRR и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 20.48% против 11.60% соответственно.

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий AIRR и FDL

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

AIRR vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.47

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.06

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

1.96

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.89

7.63

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.47

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.99

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между AIRR и FDL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и FDL

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и FDL

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-65.93%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.58%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-16.46%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-41.40%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-0.10%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-9.73%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.10%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и FDL

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

2.56%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

8.16%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

14.96%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

14.31%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

17.09%

+9.05%