PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с XMAG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, AIPO returned 47.44% vs 23.75% for XMAG. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью 15.54%.

AIPO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
26.16%
С начала года
36.26%
1 год
47.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
47.46%

XMAG

1 день
-0.19%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
13.74%
С начала года
15.54%
1 год
23.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF
$40.92M$37.68M$46.01M

XMAG

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
$1.40M$2.44M$2.00M

Сравнение доходности по годам AIPO и XMAG

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		36.26%9.46%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		15.54%5.40%

Correlation

The correlation between AIPO and XMAG is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.70

The correlation between AIPO and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPO и XMAG

Секторы
AIPO
XMAG

Промышленность

58.0%
11.5%

Технологии

15.7%
25.8%

Коммунальные услуги

15.3%
4.0%

Энергетика

6.8%
5.3%

Финансовые услуги

2.9%
17.7%

Недвижимость

0.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

0.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Здравоохранение

-

13.8%

Промышленность

AIPO
58.0%
XMAG
11.5%

Технологии

AIPO
15.7%
XMAG
25.8%

Коммунальные услуги

AIPO
15.3%
XMAG
4.0%

Энергетика

AIPO
6.8%
XMAG
5.3%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
XMAG
17.7%

Недвижимость

AIPO
0.9%
XMAG
2.9%

Потребительский циклический сектор

AIPO
0.7%
XMAG
5.3%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
XMAG
3.0%

Сырьевые материалы

AIPO

-

XMAG
2.6%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

XMAG
6.9%

Здравоохранение

AIPO

-

XMAG
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с VTVXMAG с ^GSPC

Доходность на риск

AIPO vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIPO
Ранг доходности на риск AIPO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIPO c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.97

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.84

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.27

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

13.60

-7.19

AIPO vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа XMAG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPO и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и XMAG

Максимальная просадка AIPO за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-16.17%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-7.29%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-0.19%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-2.06%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

1.75%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и XMAG

Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AIPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

4.12%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

9.87%

+20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

12.14%

+25.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.19%

15.09%

+22.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.19%

15.09%

+22.10%

Сравнение комиссий AIPO и XMAG

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и XMAG

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XMAG в 0.45%

ПозицияTTM20252024
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.45%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and XMAG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPO has higher volatility (14.01%) compared to XMAG (4.12%). In terms of maximum drawdown, AIPO dropped -24.36% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs 23.75% for XMAG. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs 23.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

XMAG has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Artificial Intelligence, while XMAG is Large Cap Blend Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.35% for XMAG.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор