PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с XMAG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью 12.34%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.34%
1 год
20.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и XMAG

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.34%5.40%

Correlation

The correlation between AIPO and XMAG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов AIPO и XMAG

Секторы
AIPO
XMAG

Промышленность

47.5%
11.6%

Коммунальные услуги

25.3%
3.8%

Технологии

15.0%
26.7%

Энергетика

7.4%
4.6%

Финансовые услуги

2.9%
17.2%

Недвижимость

0.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Здравоохранение

-

13.7%

Промышленность

AIPO
47.5%
XMAG
11.6%

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
XMAG
3.8%

Технологии

AIPO
15.0%
XMAG
26.7%

Энергетика

AIPO
7.4%
XMAG
4.6%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
XMAG
17.2%

Недвижимость

AIPO
0.9%
XMAG
2.6%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
XMAG
3.0%

Сырьевые материалы

AIPO

-

XMAG
2.6%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

XMAG
5.5%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

XMAG
6.9%

Здравоохранение

AIPO

-

XMAG
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с VTVXMAG с ^GSPC

Доходность на риск

AIPO vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.79

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.02

—

AIPO vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и XMAG

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-16.17%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-2.78%

-13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.05%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и XMAG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

11.82%

+24.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

15.08%

+21.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

15.08%

+21.00%

Сравнение комиссий AIPO и XMAG

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и XMAG

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM20252024
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and XMAG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while XMAG is Large Cap Blend Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.35% for XMAG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор