PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с IGPT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Over the past year, AIPO returned 47.44% vs 83.56% for IGPT. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.56%/yr for IGPT.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 36.26%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 54.99%.

AIPO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
26.16%
С начала года
36.26%
1 год
47.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
47.46%

IGPT

1 день
-1.88%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
50.29%
С начала года
54.99%
1 год
83.56%
3 года*
39.31%
5 лет*
13.46%
10 лет*
20.17%
Всё время*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF
$40.92M$37.68M$46.01M

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF
$23.66M$21.65M$21.95M

Сравнение доходности по годам AIPO и IGPT

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		36.26%9.46%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		54.99%17.90%

Correlation

The correlation between AIPO and IGPT is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.78

The correlation between AIPO and IGPT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPO и IGPT

Секторы
AIPO
IGPT

Промышленность

58.0%
2.0%

Технологии

15.7%
76.6%

Коммунальные услуги

15.3%

-

Энергетика

6.8%

-

Финансовые услуги

2.9%
0.1%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

0.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
16.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

2.1%

Промышленность

AIPO
58.0%
IGPT
2.0%

Технологии

AIPO
15.7%
IGPT
76.6%

Коммунальные услуги

AIPO
15.3%
IGPT

-

Энергетика

AIPO
6.8%
IGPT

-

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
IGPT
0.1%

Недвижимость

AIPO
0.9%
IGPT
2.4%

Потребительский циклический сектор

AIPO
0.7%
IGPT
0.1%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
IGPT
16.9%

Сырьевые материалы

AIPO

-

IGPT

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

IGPT

-

Здравоохранение

AIPO

-

IGPT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX

Доходность на риск

AIPO vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIPO
Ранг доходности на риск AIPO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIPO c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.26

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.75

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.40

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

12.56

-6.15

AIPO vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPO и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и IGPT

Максимальная просадка AIPO за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-50.14%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-24.74%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-14.74%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-11.95%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

6.67%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и IGPT

Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеют волатильность 14.01% и 14.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

14.64%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

33.15%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

37.20%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.19%

29.66%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.19%

27.36%

+9.83%

Сравнение комиссий AIPO и IGPT

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и IGPT

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что сопоставимо с доходностью IGPT в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and IGPT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (14.64%) compared to AIPO (14.01%). In terms of maximum drawdown, AIPO dropped -24.36% vs IGPT's -50.14%.

On 1-year performance, IGPT leads with 83.56% vs 47.44% for AIPO. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AIPO has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 83.56% return vs 47.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

AIPO and IGPT have nearly identical dividend yields, around 0.01%.

AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.56% for IGPT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор