PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AIPO charges 0.69%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и ERX

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%4.12%

Correlation

The correlation between AIPO and ERX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов AIPO и ERX

Секторы
AIPO
ERX

Промышленность

47.5%

-

Коммунальные услуги

25.3%

-

Технологии

15.0%

-

Энергетика

7.4%
100.0%

Финансовые услуги

2.9%

-

Недвижимость

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
47.5%
ERX

-

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
ERX

-

Технологии

AIPO
15.0%
ERX

-

Энергетика

AIPO
7.4%
ERX
100.0%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
ERX

-

Недвижимость

AIPO
0.9%
ERX

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
ERX

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

ERX

-

Здравоохранение

AIPO

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

AIPO vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.95

—

AIPO vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и ERX

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-99.54%

+82.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-92.05%

+76.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-67.18%

+62.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и ERX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

42.09%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

51.72%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

68.92%

-32.84%

Сравнение комиссий AIPO и ERX

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и ERX

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ERX в 1.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and ERX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while ERX is Leveraged Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 1.09% for ERX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор