PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPI с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с RYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. AIPI is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, AIPI returned 20.47% vs 24.20% for RYLD. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.

AIPI

1 день
0.04%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
18.55%
С начала года
10.93%
1 год
20.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.37%

RYLD

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.18%
1 год
24.20%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPI

REX AI Equity Premium Income ETF
$5.73M$5.54M$6.87M

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF
$10.88M$9.80M$9.16M

Сравнение доходности по годам AIPI и RYLD

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.93%16.38%15.79%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		14.18%5.65%8.09%

Correlation

The correlation between AIPI and RYLD is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.65

The correlation between AIPI and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и RYLD

Секторы
AIPI
RYLD

Технологии

91.6%
14.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

2.8%
9.2%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

5.5%

Финансовые услуги

-

17.8%

Здравоохранение

-

20.3%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

AIPI
91.6%
RYLD
14.5%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.6%
RYLD
2.2%

Потребительский циклический сектор

AIPI
2.8%
RYLD
9.2%

Сырьевые материалы

AIPI

-

RYLD
4.4%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

RYLD
2.6%

Энергетика

AIPI

-

RYLD
5.5%

Финансовые услуги

AIPI

-

RYLD
17.8%

Здравоохранение

AIPI

-

RYLD
20.3%

Промышленность

AIPI

-

RYLD
14.1%

Недвижимость

AIPI

-

RYLD
6.8%

Коммунальные услуги

AIPI

-

RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с QQQIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

AIPI vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIPI c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPIRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.33

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.28

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.86

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

15.83

-11.80

AIPI vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и RYLD

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-41.53%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-6.29%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-8.64%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

1.53%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и RYLD

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

2.31%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

7.72%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

10.42%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

13.98%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

17.03%

+4.65%

Сравнение комиссий AIPI и RYLD

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и RYLD

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.92%, что больше доходности RYLD в 11.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		35.92%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.43%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and RYLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (7.49%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs RYLD's -41.53%.

On 1-year performance, RYLD leads with 24.20% vs 20.47% for AIPI. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 24.20% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 35.92%, compared with 11.43% for RYLD.

They also come from different issuers: REX and Global X. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор