PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. AIPI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, AIPI returned 29.63% vs 29.00% for JEPQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

AIPI

1 день
-0.81%
1 месяц
8.89%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и JEPQ

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.68%16.38%15.36%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%11.36%

Correlation

The correlation between AIPI and JEPQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between AIPI and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и JEPQ

Секторы
AIPI
JEPQ

Технологии

90.9%
54.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

AIPI
90.9%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
JEPQ
12.8%

Сырьевые материалы

AIPI

-

JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

AIPI

-

JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

AIPI

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

AIPI

-

JEPQ
4.4%

Промышленность

AIPI

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

AIPI

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

AIPI

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

AIPI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.49

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.29

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.31

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

16.22

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.49

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.00

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AIPI и JEPQ

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-20.07%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-8.82%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.10%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.42%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

1.79%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и JEPQ

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.26%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

9.07%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

11.73%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

16.61%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

16.61%

+4.78%

Сравнение комиссий AIPI и JEPQ

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и JEPQ

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.81%, что больше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.81%37.84%18.13%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and JEPQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (2.89%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, AIPI leads with 29.63% vs 29.00% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.63% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 34.81%, compared with 10.07% for JEPQ.

AIPI is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор