Сравнение AIPI с CEFD
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). AIPI is actively managed, while CEFD is passively managed. Over the past year, AIPI returned 15.40% vs 14.84% for CEFD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for CEFD.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и CEFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью 5.63%.
AIPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и CEFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 3.64% | 16.38% | 15.79% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 5.63% | 14.15% | 10.37% |
Correlation
The correlation between AIPI and CEFD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between AIPI and CEFD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. CEFD — Ранг доходности на риск
AIPI
CEFD
Сравнение AIPI c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | CEFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 5.46 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и CEFD
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и CEFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -36.95% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -12.51% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -1.73% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -11.62% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.72% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и CEFD
REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.15% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 11.69% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 13.24% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 17.99% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 17.29% | +4.17% |
Сравнение комиссий AIPI и CEFD
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CEFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и CEFD
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.46%, что больше доходности CEFD в 14.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.46% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.83% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and CEFD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIPI has higher volatility (6.21%) compared to CEFD (4.15%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs CEFD's -36.95%.
On 1-year performance, AIPI leads with 15.40% vs 14.84% for CEFD. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 15.40% return vs 14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.
AIPI has the higher dividend yield at 36.46%, compared with 14.83% for CEFD.
They also come from different issuers: REX and UBS. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.95% for CEFD.
CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и CEFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор