PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с CEFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).

AIPI и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и CEFD

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-8.25%16.38%15.36%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-5.27%14.15%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью -5.27%.

AIPI

1 день
3.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFD

1 день
4.24%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-4.15%
1 год
8.28%
3 года*
11.04%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с SGOV

Сравнение комиссий AIPI и CEFD

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CEFD в 0.95%.

CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AIPI vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPICEFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.40

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.68

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.51

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

2.32

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа CEFD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPICEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.40

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между AIPI и CEFD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и CEFD

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.49%, что больше доходности CEFD в 16.09%

TTM202520242023202220212020
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		42.49%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		16.09%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и CEFD

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и CEFD.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPICEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-36.95%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-16.13%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-8.80%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-12.02%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.56%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и CEFD

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.38%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPICEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.66%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

10.82%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

20.62%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

17.83%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

17.40%

+4.58%