PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с AESR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с AESR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park Funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 29.63% vs 39.18% for AESR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 1.46%/yr for AESR.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и AESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у AESR с доходностью 20.98%.

AIPI

1 день
-0.81%
1 месяц
8.89%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AESR

1 день
-0.05%
1 месяц
7.94%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.17%
1 год
39.18%
3 года*
26.82%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и AESR

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.68%16.38%15.36%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		20.98%20.34%9.58%

Correlation

The correlation between AIPI and AESR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between AIPI and AESR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и AESR

Секторы
AIPI
AESR

Технологии

90.9%
33.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
26.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.8%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

2.1%

Финансовые услуги

-

7.0%

Здравоохранение

-

2.0%

Промышленность

-

10.6%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

AIPI
90.9%
AESR
33.8%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
AESR
26.0%

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
AESR
12.8%

Сырьевые материалы

AIPI

-

AESR
2.7%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

AESR
2.4%

Энергетика

AIPI

-

AESR
2.1%

Финансовые услуги

AIPI

-

AESR
7.0%

Здравоохранение

AIPI

-

AESR
2.0%

Промышленность

AIPI

-

AESR
10.6%

Недвижимость

AIPI

-

AESR
0.3%

Коммунальные услуги

AIPI

-

AESR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO

Доходность на риск

AIPI vs. AESR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c AESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIAESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.40

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.20

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.01

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

16.87

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. AESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AESR равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и AESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIAESRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.40

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.83

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AIPI и AESR

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и AESR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIAESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-31.06%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-9.82%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.05%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.02%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.33%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и AESR

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 2.89%, в то время как у Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIAESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.52%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

12.73%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.39%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.83%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

20.44%

+0.95%

Сравнение комиссий AIPI и AESR

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и AESR

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.81%, что больше доходности AESR в 19.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.03%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.81%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and AESR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AESR has higher volatility (5.52%) compared to AIPI (2.89%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs AESR's -31.06%.

On 1-year performance, AESR leads with 39.18% vs 29.63% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AESR has performed better with a 39.18% return vs 29.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AIPI has the higher dividend yield at 34.81%, compared with 19.03% for AESR.

AIPI is categorized as Derivative Income, while AESR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: REX and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 1.46% for AESR.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и AESR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор