Сравнение AIOS с GLDM
AIOS (AIOS Tech, Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, AIOS returned -63.61%/yr vs 18.69%/yr for GLDM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIOS и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOS показывает доходность -26.64%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.87%.
AIOS
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -19.90%
- С начала года
- -26.64%
- 6 месяцев
- -77.25%
- 1 год
- -82.00%
- 3 года*
- -40.94%
- 5 лет*
- -63.61%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOS и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOS AIOS Tech, Inc. | -26.64% | -84.05% | 67.75% | -29.78% | -82.26% | -82.37% | 213.97% | 584.53% | -59.26% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.87% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between AIOS and GLDM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOS vs. GLDM — Ранг доходности на риск
AIOS
GLDM
Сравнение AIOS c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIOS Tech, Inc. (AIOS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIOS | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.72 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 4.23 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.25 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 1.05 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 1.02 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок AIOS и GLDM
Максимальная просадка AIOS за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOS и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -21.63% | -78.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.43% | -19.14% | -72.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -19.14% | -78.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.76% | -20.92% | -78.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -16.95% | -82.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -6.22% | -65.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.95% | 7.76% | +49.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOS и GLDM
AIOS Tech, Inc. (AIOS) имеет более высокую волатильность в 34.74% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что AIOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.74% | 5.47% | +29.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 159.65% | 23.00% | +136.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.30% | 26.38% | +158.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.47% | 17.90% | +108.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.89% | 16.85% | +96.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOS и GLDM
Ни AIOS, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOS and GLDM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOS has higher volatility (34.74%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, AIOS dropped -99.84% vs GLDM's -21.63%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIOS и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор