PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOS с XGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIOS с XGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIOS (AIOS Tech, Inc.) and XGN (Exagen Inc.) are both stocks. AIOS operates in Information Technology Services (Technology), while XGN operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, AIOS returned -63.61%/yr vs -18.51%/yr for XGN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIOS и XGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIOS Tech, Inc. (AIOS) и Exagen Inc. (XGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIOS показывает доходность -26.64%, что значительно ниже, чем у XGN с доходностью -21.22%.

AIOS

1 день
1.29%
1 месяц
-19.90%
С начала года
-26.64%
6 месяцев
-77.25%
1 год
-82.00%
3 года*
-40.94%
5 лет*
-63.61%
10 лет*
—

XGN

1 день
5.51%
1 месяц
55.02%
С начала года
-21.22%
6 месяцев
-36.05%
1 год
-35.01%
3 года*
15.24%
5 лет*
-18.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIOS и XGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIOS
AIOS Tech, Inc.		-26.64%-84.05%67.75%-29.78%-82.26%-82.37%213.97%24.20%
XGN
Exagen Inc.		-21.22%48.29%106.03%-17.08%-79.36%-11.89%-48.03%36.71%

Correlation

The correlation between AIOS and XGN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.12

The correlation between AIOS and XGN shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIOS:

$3.64M

XGN:

$114.27M

EPS

AIOS:

-$955.63

XGN:

-$0.90

Коэффициент P/S

AIOS:

0.01

XGN:

1.57

Коэффициент P/B

AIOS:

0.78

XGN:

7.92

Общая выручка (12 мес.)

AIOS:

$344.69M

XGN:

$68.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

AIOS:

$33.75M

XGN:

$39.88M

EBITDA (12 мес.)

AIOS:

$9.69M

XGN:

-$15.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIOS Tech, Inc.

Exagen Inc.

Часто сравнивают с AIOS:
AIOS с CDNAAIOS с PLSEAIOS с RGSAIOS с LUMNAIOS с ASTSAIOS с TSLAAIOS с SE
Часто сравнивают с XGN:
XGN с PPIHXGN с AENTXGN с LFVNXGN с ESOA

Доходность на риск

AIOS vs. XGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOS
Ранг доходности на риск AIOS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOS: 77
Ранг коэф-та Мартина
XGN
Ранг доходности на риск XGN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOS c XGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIOS Tech, Inc. (AIOS) и Exagen Inc. (XGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOSXGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.51

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.49

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.94

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.45

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-0.74

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOS vs. XGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOS на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGN равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOS и XGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOSXGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.21

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AIOS и XGN

Максимальная просадка AIOS за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке XGN в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOS и XGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOSXGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-95.22%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.43%

-77.84%

-13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.13%

-77.84%

-20.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.76%

-91.98%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-83.18%

-16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.20%

-70.83%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.95%

47.53%

+9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOS и XGN

Текущая волатильность для AIOS Tech, Inc. (AIOS) составляет 34.74%, в то время как у Exagen Inc. (XGN) волатильность равна 41.16%. Это указывает на то, что AIOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOSXGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.74%

41.16%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

159.65%

57.35%

+102.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

185.30%

68.58%

+116.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.47%

83.30%

+43.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.89%

88.49%

+24.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOS и XGN

Ни AIOS, ни XGN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIOS и XGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIOS Tech, Inc. и Exagen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M202120222023202420252026
-85.83M
17.31M
(AIOS) Общая выручка
(XGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AIOS and XGN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XGN has higher volatility (41.16%) compared to AIOS (34.74%). In terms of maximum drawdown, AIOS dropped -99.84% vs XGN's -95.22%.

AIOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIOS и XGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор