PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMOX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMOX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIMOX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		0.06%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-19.30%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

AIMOX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.81%
1 год
23.66%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.86%

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с SPMOAIMOX с AMOMX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий AIMOX и QRPIX

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund

Доходность на риск

AIMOX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
Ранг доходности на риск AIMOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIMOXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.82

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.23

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.92

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

6.52

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIMOX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMOXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.52

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.75

-0.38

Корреляция

Корреляция между AIMOX и QRPIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и QRPIX

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		15.19%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и QRPIX

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIMOXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-28.45%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.79%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-11.29%

-20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-0.47%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.80%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.26%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и QRPIX

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIMOXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

2.55%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

6.48%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

11.43%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

11.73%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

10.35%

+6.46%