Сравнение AIMOX с QMNNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и QMNNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -2.62% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции AIMOX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 8.86% против 6.17% соответственно.
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
QMNNX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и QMNNX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.
Доходность на риск
AIMOX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
AIMOX
QMNNX
Сравнение AIMOX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | QMNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.87 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.54 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.21 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 5.51 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.87 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.96 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.89 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и QMNNX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и QMNNX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности QMNNX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.29% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и QMNNX
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и QMNNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -39.22% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -5.47% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -14.23% | -18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -39.22% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -3.02% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.66% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.20% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и QMNNX
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 1.61% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 4.17% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 6.35% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 9.54% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 8.23% | +8.58% |