PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIMOX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIMOX с QLENX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) and QLENX (AQR Long-Short Equity Fund Class N) are both mutual funds - AIMOX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AQR Funds, while QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIMOX charges 0.57%/yr vs 1.57%/yr for QLENX.

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AIMOX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLENX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
0.50%
С начала года
-1.31%
1 год
14.72%
3 года*
24.48%
5 лет*
22.39%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIMOX и QLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		6.10%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-15.29%25.25%
QLENX
AQR Long-Short Equity Fund Class N		-1.31%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.48%

Correlation

The correlation between AIMOX and QLENX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г.

0.52

The correlation between AIMOX and QLENX shifts across timeframes, from 0.37 (5 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

AQR Long-Short Equity Fund Class N

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с SCHFAIMOX с JPMAIMOX с AMOMXAIMOX с IDMOAIMOX с SPMO
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с QNZNX

Доходность на риск

AIMOX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIMOXQLENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.83

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.94

—

AIMOX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и QLENX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIMOXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.93%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.44%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и QLENX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIMOXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.56%

—

Сравнение комиссий AIMOX и QLENX

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QLENX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и QLENX

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности QLENX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		20.85%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
QLENX
AQR Long-Short Equity Fund Class N		1.66%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Часто задаваемые вопросы

AIMOX and QLENX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIMOX и QLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор