PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMOX с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMOX с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIMOX и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		0.06%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%6.45%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

AIMOX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.81%
1 год
23.66%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.86%

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с SPMOAIMOX с AMOMX
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий AIMOX и AVDE

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

AIMOX
AQR International Momentum Style Fund
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

AIMOX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
Ранг доходности на риск AIMOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIMOXAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.98

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.64

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.96

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

11.66

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIMOX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMOXAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Корреляция

Корреляция между AIMOX и AVDE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и AVDE

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности AVDE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		15.19%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и AVDE

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIMOXAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-36.99%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.48%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-28.73%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-6.54%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.26%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.91%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и AVDE

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIMOXAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

7.17%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.00%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

17.08%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.15%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.94%

-2.13%