PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMOX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMOX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIMOX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		0.06%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-15.29%25.25%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции AIMOX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 4.43% соответственно.

AIMOX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.81%
1 год
23.66%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.86%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с SPMOAIMOX с AMOMX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий AIMOX и AQMIX

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund

Доходность на риск

AIMOX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
Ранг доходности на риск AIMOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIMOXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.16

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.71

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.92

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

11.52

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIMOX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMOXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.16

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.10

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между AIMOX и AQMIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и AQMIX

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		15.19%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и AQMIX

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIMOXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-26.52%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-5.45%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-13.57%

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-23.34%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-0.94%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-10.10%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.85%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и AQMIX

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIMOXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

2.58%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

6.71%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

9.62%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

11.55%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

10.36%

+6.45%