PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с VADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-6.83%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 4.68% против 10.47% соответственно.

AIIEX

1 день
-0.15%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-4.81%
1 год
6.75%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
4.68%

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий AIIEX и VADAX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

AIIEX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.64

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.02

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.71

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

3.23

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VADAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.45

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между AIIEX и VADAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и VADAX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности VADAX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		19.19%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и VADAX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-60.27%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.61%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-21.74%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-39.32%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-7.89%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-7.13%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.78%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и VADAX

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.76%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

8.70%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.17%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

16.27%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

18.53%

-1.91%