Сравнение AIIEX с ACSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и ACSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -6.83% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | -2.22% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 4.68% против 11.67% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 4.68%
ACSTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и ACSTX
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.
Доходность на риск
AIIEX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
AIIEX
ACSTX
Сравнение AIIEX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.80 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.17 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.85 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 3.47 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.80 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.73 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и ACSTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и ACSTX
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности ACSTX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 19.19% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 9.04% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и ACSTX
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и ACSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -58.61% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.22% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -17.25% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -44.80% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.55% | -8.02% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -9.37% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.03% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и ACSTX
Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 3.34% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 8.16% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 15.99% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.47% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 19.48% | -2.86% |