PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с SHOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).

AIFD и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и SHOC

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%14.65%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		7.67%49.91%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.67%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с QTUMAIFD с CHATAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXR
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Сравнение комиссий AIFD и SHOC

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF

Доходность на риск

AIFD vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDSHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.27

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.87

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

5.59

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

19.55

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.07

-0.19

Корреляция

Корреляция между AIFD и SHOC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и SHOC

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM2025202420232022
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и SHOC

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и SHOC.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-37.54%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-15.48%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-7.58%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-7.77%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.42%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и SHOC

Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) составляет 10.76%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что AIFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

11.63%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

25.06%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

38.01%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

35.07%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

35.07%

-5.74%