PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIFD с SHOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. AIFD is actively managed, while SHOC is passively managed. Over the past year, AIFD returned 98.66% vs 149.45% for SHOC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AIFD charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.

Доходность

Сравнение доходности AIFD и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 49.97%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 73.38%.

AIFD

1 день
-1.63%
1 месяц
17.54%
С начала года
49.97%
6 месяцев
50.25%
1 год
98.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFD и SHOC

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		49.97%28.30%14.65%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%5.66%

Correlation

The correlation between AIFD and SHOC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.87

The correlation between AIFD and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIFD и SHOC

Секторы
AIFD
SHOC

Технологии

71.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Промышленность

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIFD
71.1%
SHOC
100.0%

Коммуникационные услуги

AIFD
11.0%
SHOC

-

Промышленность

AIFD
10.2%
SHOC

-

Потребительский циклический сектор

AIFD
6.1%
SHOC

-

Сырьевые материалы

AIFD

-

SHOC

-

Потребительский защитный сектор

AIFD

-

SHOC

-

Энергетика

AIFD

-

SHOC

-

Финансовые услуги

AIFD

-

SHOC

-

Здравоохранение

AIFD

-

SHOC

-

Недвижимость

AIFD

-

SHOC

-

Коммунальные услуги

AIFD

-

SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с SLNZAIFD с AISAIFD с GRWAIFD с THNQAIFD с SMH
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLK

Доходность на риск

AIFD vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDSHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
4.78

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
4.84

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.66

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.44

10.30

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.74

38.30

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOC равному 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

4.78

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.55

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AIFD и SHOC

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и SHOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFDSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-37.54%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-14.59%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-7.47%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.92%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и SHOC

Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) составляет 9.02%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что AIFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFDSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

11.47%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

24.61%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

31.53%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

35.16%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

35.16%

-5.82%

Сравнение комиссий AIFD и SHOC

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и SHOC

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM2025202420232022
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%

Часто задаваемые вопросы

AIFD and SHOC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.47%) compared to AIFD (9.02%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs SHOC's -37.54%.

On 1-year performance, SHOC leads with 149.45% vs 98.66% for AIFD. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 9.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHOC has performed better with a 149.45% return vs 98.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

SHOC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for AIFD.

AIFD is categorized as Technology Equities, while SHOC is Semiconductors. They also come from different issuers: TCW and Strive. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 3.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFD и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор