Сравнение AIFD с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
AIFD и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFD и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFD и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 5.07% | 28.30% | 14.65% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
AIFD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFD и PSI
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
AIFD vs. PSI — Ранг доходности на риск
AIFD
PSI
Сравнение AIFD c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.39 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.87 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 5.63 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 20.32 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.39 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.51 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между AIFD и PSI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и PSI
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и PSI
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFD | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -62.96% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -18.67% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -7.31% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -16.05% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.17% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и PSI
Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) составляет 10.76%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что AIFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFD | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 15.33% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 29.78% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 43.67% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 37.34% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 34.67% | -5.34% |