PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIFD с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIFD и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и PSI


2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
5.07%28.30%14.65%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
23.10%36.32%3.59%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.


AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Artificial Intelligence ETF

Invesco Semiconductors ETF

Сравнение комиссий AIFD и PSI

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.


Доходность на риск

AIFD vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIFDPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.39

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.87

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

5.63

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

20.32

-1.43

AIFD vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIFDPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.39

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.51

+0.38

Корреляция

Корреляция между AIFD и PSI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и PSI

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и PSI

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и PSI.


Загрузка...

Показатели просадок


AIFDPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-62.96%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-18.67%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-7.31%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-16.05%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.17%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и PSI

Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) составляет 10.76%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что AIFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIFDPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

15.33%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

29.78%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

43.67%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

37.34%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

34.67%

-5.34%