Сравнение AIFD с IDGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).
AIFD и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFD и IDGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFD и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 5.07% | 28.30% | 14.65% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 17.03% | 6.79% | 23.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.
AIFD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFD и IDGT
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.
Доходность на риск
AIFD vs. IDGT — Ранг доходности на риск
AIFD
IDGT
Сравнение AIFD c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.63 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.20 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 2.94 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 11.26 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.63 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.15 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между AIFD и IDGT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и IDGT
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.95% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и IDGT
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и IDGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFD | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -77.95% | +44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -12.23% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.06% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -20.04% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.20% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и IDGT
TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFD | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 8.17% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 15.15% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 21.60% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 23.03% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 23.14% | +6.19% |