PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIFD с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIFD и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и IDGT


2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
5.07%28.30%14.65%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
17.03%6.79%23.24%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.


AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Artificial Intelligence ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Сравнение комиссий AIFD и IDGT

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.


Доходность на риск

AIFD vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIFDIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.63

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.20

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

2.94

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

11.26

+7.63

AIFD vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIFDIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.15

+0.74

Корреляция

Корреляция между AIFD и IDGT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и IDGT

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и IDGT

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и IDGT.


Загрузка...

Показатели просадок


AIFDIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-77.95%

+44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-12.23%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.06%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-20.04%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.20%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и IDGT

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIFDIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

8.17%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

15.15%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

21.60%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

23.03%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

23.14%

+6.19%