Сравнение AIFD с GQGU
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. AIFD charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 46.89%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 2.40%.
AIFD
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 46.89%
- 6 месяцев
- 47.79%
- 1 год
- 88.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFD и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 46.89% | 22.85% |
GQGU GQG US Equity ETF | 2.40% | -1.12% |
Correlation
The correlation between AIFD and GQGU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. GQGU — Ранг доходности на риск
AIFD
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIFD c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFD | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFD и GQGU
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -8.41% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -8.41% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -2.67% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 10.39% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 10.39% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 10.39% | +19.45% |
Сравнение комиссий AIFD и GQGU
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и GQGU
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.99% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
AIFD and GQGU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.
GQGU has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for AIFD.
AIFD is categorized as Technology Equities, while GQGU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TCW and GQG Partners. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор